доходность МТС

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов на Контрасте -> Фундаментальный и технический анализ
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Гость
Гость





СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2004 4:09 pm    Заголовок сообщения: доходность МТС Ответить с цитатой

Здравствуйте .
Подскажите , пожалуйста , какой (ориентировочно) доходности
можно ожидать от Механических Торговых Систем и как можно самому разработать свою МТС ?
Вернуться к началу
Осинцев Алексей
-


Зарегистрирован: 27.02.2004
Сообщения: 99
Откуда: Фирма "Кон-Траст"

СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2004 4:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доходность системы напрямую зависит от заложенных в нее
торговых алгоритмов, поэтому однозначно ответить на этот вопрос нельзя, принято считать, что система дающая 60% годовых является
приемлемым вариантом.

Чтобы начать самому писать системы для начала можно посетить
сайты
www.moysha.ru
www.konkop.narod.ru
www.howtotrade.ru

На этих сайтах можно найти исчерпывающую информацию - они одни
из самых лучших в рунете по системостроительству.
_________________
С уважением,
Осинцев Алексей.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гость
Гость





СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2004 5:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А зависит ли доходность МТС от таймфрейма (временного масштаба)
торговли ? Например системы работающие только по дневным барам
(не учитывающие внутридневные данные) с относительно долгим средним временем удержания позиции и небольшим количеством сделок по доходности будут опережать или отставать от систем работающих по внутридневным барам с относительно частыми сделками и схожими торговыми алгоритмами ?
Вернуться к началу
Осинцев Алексей
-


Зарегистрирован: 27.02.2004
Сообщения: 99
Откуда: Фирма "Кон-Траст"

СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2004 6:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Принято считать, что системы на меньших фреймах позволяют быстрее
реагировать на изменения цен, но и сделок получается больше - а
это накладные расходы, и немаловажный фактор - комфортность торговли, все зависил от вас и вашей способности пересиживать длинные просадки на дневных фреймах или от способности переносить много сделок в день на малых фреймах.

Разумно использовать несколько фреймов одновременно, так, чтобы
просадка на одном компенсировалась нормальной работой на другом
фрейме. Это так называемая "вертикальная диверсификация" или "диверсификация по фреймам".
_________________
С уважением,
Осинцев Алексей.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гость
Гость





СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2004 8:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А если сконцентрироваться именно на максимальной доходности , а не
на комфортности торговли то с одной стороны краткосрочная система более доходна за счет того что раньше входит в тренд, с другой менее засчет больших накладных расходов(комисионых , проскальзывания и т. д.) . А что в итоге ? Какой из этих факторов
пересиливает в долгосрочной перспективе ?
Вернуться к началу
Осинцев Алексей
-


Зарегистрирован: 27.02.2004
Сообщения: 99
Откуда: Фирма "Кон-Траст"

СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2004 8:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Все очень субьективно, и нужно смотреть конкретные торговые
алгоритмы...
Вообще, чем меньше фрейм - тем быстрее система выходит из просадок и начинает выходить на свои рабочие, близкие к рассчетным (тестовым) показатели ...

Понятие "оценки системы в долгострочной перспективе" для каждого
фрейма свое, т.е. для часовок за 2 месяца можно набрать историю
пригодную для оценки работы системы (ну, скажем 30 сделок), а
система на дневках за это же время сделат 3-4 сделки по которым
трудно что-то судить.
_________________
С уважением,
Осинцев Алексей.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гость






СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2004 8:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В предыдущих письмах вы писали , что нормальной доходностью МТС
считается 60 % годовых.
Эта цифра с учетом всех издержек (комисионных , проскальзывания ,
платы за маржу) или их еще нужно вычитать из этой доходности ?
Можете ли вы привести пример системы с подобной доходностью ?
Вернуться к началу
Осинцев Алексей
-


Зарегистрирован: 27.02.2004
Сообщения: 99
Откуда: Фирма "Кон-Траст"

СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2004 11:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, с учетом всех издержек.

В качестве примера можно привести систему динамического ценового канала NRTR с сайта www.konkop.narod.ru
_________________
С уважением,
Осинцев Алексей.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гость






СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2004 4:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Каким образом такие пробойные системы работают лучше : в одном временном масштабе или одновременно в двух ?
И как можно в таких системах отфильтровать ложные сигналы при боковом движении ?
Вернуться к началу
Oсинцев Алексей
Гость





СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2004 4:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Тут вопрос в том, что значит "лучше".
Прелесть использования двух фреймов в том, что ложные сигналы на одном фрейме компенсируются нормальной работой системы на другом фрейме.

Хорошо фильтровать ложные сигналы в боковике (читать: точно определить, что сейчас боковик) очень сложно. Многие используют индикаторы силы тренда типа ADX. Но я считаю, что ложные сигналы неизбежны, поэтому лучше сосредоточиться на управлении капиталом, чтобы во время боковика не потерять слишьком много. Кстати уменьшить потери в боковиках помогает использование двух фреймов.
Вернуться к началу
Гость






СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2004 10:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Осинцев Алексей писал(а):
Да, с учетом всех издержек.

В качестве примера можно привести систему динамического ценового канала NRTR с сайта www.konkop.narod.ru
Вернуться к началу
cargra
Инвестор


Зарегистрирован: 04.04.2014
Сообщения: 5
Откуда: Минск

СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 10:40 pm    Заголовок сообщения: Re: доходность МТС Ответить с цитатой

Гость писал(а):
Здравствуйте .
Подскажите , пожалуйста , какой (ориентировочно) доходности
можно ожидать от Механических Торговых Систем и как можно самому разработать свою МТС ?
тема хоть старая но подскажите что это такое мтс
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
denege
Инвестор


Зарегистрирован: 23.02.2015
Сообщения: 5
Откуда: Займы онлайн на карту и кошелек

СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 7:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Механическая торговая система
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов на Контрасте -> Фундаментальный и технический анализ Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Copyright © 2005 "Кон-Траст"
Все права защищены

Программирование и дизайн сайта
веб-студия SoftDevelop
Rambler's Top100